Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt: Empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren (Geld – Banken – Börsen)

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Heiko Opfer analysiert den Einfluss makroökonomischer Größen auf die Renditeentwicklung am deutschen Aktienmarkt. Dabei verwendet er neben verschiedenen Modellstrukturen sowohl statische als auch dynamische Asset-Pricing-Modelle. Es wird deutlich, dass makroökonomische Faktoren für die Renditeentwicklung relevant sind und diese auch gut beschreiben.

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